即使在金融危機(jī)的背景下,美國留學(xué)申請金融工程的人還是在成倍地增長,因此金融工程的申請競爭相當(dāng)激烈,下面美嘉導(dǎo)師就為大家介紹一下金融工程專業(yè)及其在中國的就業(yè)領(lǐng)域。
一、金融工程專業(yè)
金融工程(Financial Engineering)專業(yè)新興于20世紀(jì)90年代初,是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)編程技術(shù)去解決金融問題的嶄新領(lǐng)域。雖然在名稱上有很大的變動,可稱作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance,但實(shí)際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的,主要包括數(shù)學(xué)、計算機(jī)編程、證券衍生物定價、風(fēng)險分析、金融模型、金融信息分析和一些高級的金融理論等。
金融工程項(xiàng)目課程是極具職業(yè)導(dǎo)向的,目標(biāo)是培養(yǎng)具有相當(dāng)強(qiáng)的計算機(jī)和數(shù)學(xué)素質(zhì),同時具有管理和商務(wù)技巧的專業(yè)人士,使他們可以在投資銀行、商業(yè)銀行、對沖基金、保險公司、公司財務(wù)部門等,從事證券金融衍生產(chǎn)品估價,投資組合管理,風(fēng)險管理和市場預(yù)測等工作。
金融工程專業(yè)主要是用計算機(jī)來實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型,從而解決金融相關(guān)的問題。所以,金融工程不同于MBA和金融Master,它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者,也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別,比較有代表性的包括pricing, model validation, research, develop and risk management. 分別負(fù)責(zé)衍生品定價模型的建立和應(yīng)用,模型驗(yàn)證,模型研究,程序開發(fā)和風(fēng)險管理。
總起來說工作相對辛苦,收入比其他行業(yè)高很多。以Quant developer為例,雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別,但不僅收入高,而且很容易找到工作。
二、金融工程專業(yè)在中國的就業(yè)領(lǐng)域:
基金公司:基金公司現(xiàn)在需要一批能做基金績效評估、風(fēng)險控制、資產(chǎn)配置的人才。
證券公司:證券公司現(xiàn)在正處在艱難的時期,同時也在通過集合理財產(chǎn)品設(shè)計等尋求生存的機(jī)會。
銀行:傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?,F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險管理模型,急需這方面的人才,可是,由于銀行僵化用人制度,真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個事情。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門——資金部,也需要金融工程的人才,他們一方面在銀行間債券市場操作,是未來固定收益證券這一塊的主力,同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場,抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計主力。
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